Handel strategiami Martingale i Anti Martingale Strategia klasyfikowania pozycji, która obejmuje technikę martingale, jest zasadniczo każda strategia, która zwiększa wielkość handlu jako ruchy handlowe wobec przedsiębiorcy lub po przegranej transakcji. Z drugiej strony strategia klasyfikowania pozycji zawierająca technikę walki z martingale to w zasadzie dowolna strategia, która zwiększa wielkość handlu, gdy handel przemieszcza się w handlu lub po wygranym handlu. Najbardziej podstawową strategią Martingale jest taka, w której przedsiębiorca ma określony rozmiar pozycji na początku swojej strategii handlowej, a następnie podwaja jego wielkości po każdym nierentownym handlu, powracając do pierwotnego rozmiaru pozycji dopiero po zyskownym handlu. Wykorzystując tę strategię, niezależnie od tego, jak duży jest strita utraty handlarza, podczas następnego zwycięskiego handlu, będą zarabiać wszystkie straty i zyski równe zyskowi na ich pierwotnym rozmiarze. Na przykład pozwala powiedzieć, że przedsiębiorca używa strategii na pełny kontrakt EURUSD Forex, który ma zyski i straty zarówno na poziomie 200 punktów (lubię przy użyciu umowy EURUSD Forex, ponieważ ma stałą wartość punktu 1 na kontrakt na mini kontrakty walutowe i 10 na kontrakt na umowy o pełnych rozmiarach, ale przykład jest taki sam dla każdego instrumentu) Sprzedawca rozpoczyna od 100 000 w swoim koncie i decyduje, że jego wielkość wyjściowa będzie wynosić 3 kontrakty (300 000) i że będzie używać podstawowego martingale strategii, aby umieścić swoje transakcje. Korzystanie z poniżej 10 transakcji handlowych jest jak to działa: Jak widać z powyższego przykładu, chociaż przedsiębiorca w dół znacznie się w 10. handlu, jak 10. handlu był opłacalny on zarobił wszystkie swoje straty i przyniósł konto zyskiem przez wysokość kapitału własnego rachunku plus pierwotny cel zysku wynoszący 6000. Na pierwszy rzut oka powyższa metoda może wydawać się bardzo dobra, a ludzie często wskazują na ich postrzeganie, że szanse na uzyskanie wygranego handlu wzrosły po traceniu transakcji. Z punktu widzenia matematyki większość strategii działa tak, jak flipping monety, w związku z tym, że szanse na przynoszący zyski handel na następnym handlu są całkowicie niezależne od tego, ile prowadzi do tego handlowanie zyskiem lub nieopłacalnością. Tak jak podczas rzucania monety bez względu na to, ile razy rzucasz główki, szanse na przewrócenie ogonów na następnej fladze monety nadal wynoszą 5050. Drugi problem związany z tą metodą polega na tym, że wymaga to nieograniczonej ilości pieniędzy, aby zapewnić sukces. Patrząc na nasz przykład handlowy, ale zastępując ostatni handel z innym utratą handlu zamiast zwycięzcą, możesz zauważyć, że przedsiębiorca jest teraz w stanie, w którym, przy normalnym 1000 na marżę kontraktową, nie ma wystarczającej ilości pieniędzy jego rachunku, aby wyłożyć niezbędny margines, który jest niezbędny do rozpoczęcia następnej 48 pozycji umowy. Więc chociaż czysta strategia martingale i jego odmiana może przynieść znaczne rezultaty przez dłuższy okres czasu, jak mam nadzieję, że powyższe pokazy są sprzeczne z tym, że ostatecznie skończą się one na kontrowersyjnych kontach. Anty-Martingale System Strategia Anty Martingale system zarządzania pieniędzmi w oparciu o zwiększenie wolumenu obrotu w przypadku zysków i zmniejszenie wielkości sprzedaży w przypadku utraty. Ta strategia jest przeciwieństwem systemu Martingale, co oznacza wzrost wolumenu obrotu, jeśli pozycja ta się gubi. Jeśli przedsiębiorca stosuje standardową strategię Anty Martingale, powinien podwoić głośność, ale liczba kroków różni się. Zarówno początkujący początkujący, jak i profesjonaliści, korzystają z systemu zarządzania finansami (MM). Opis systemu Anty Martingale Podejście zarządzania pieniędzmi oznacza, że jeśli prawidłowo określi się punkt wejścia, należy zwiększyć głośność, otwierając nowe pozycje w tym samym kierunku, co bliska wcześniejsze zyskowne pozycje (patrz: img. Określasz poziom zamykania na własną rękę. Pierwsze zwiększenie wolumenu powinno nastąpić po drugim zyskiem. Z reguły przedsiębiorca podwaja wolumen. Tak więc wzrost wolumenu w szeregu dochodowych transakcji daje szansę przedłużenia depozytu szybko. W związku z tym ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwotę depozytu, rozmiar kroku i inne wskaźniki. Innymi słowy, konieczne jest obliczenie liczby pozycji, które można otworzyć jednocześnie. Dlatego nie zaleca się otwierania więcej niż trzech transakcji na raz. Przed otwarciem pozycji należy obliczyć wszystko. Obrazek 1. Wzrost objętości w systemie Anti-Martingale W przypadku utraty zmniejsza się objętość do poziomu początkowego. Nie pozwala to szybko stracić pieniędzy, jeśli przewidywanie ruchu cenowego jest nieprawidłowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że wzrost objętości nie może być kontynuowany bez końca. Zwykle handlowcy zwiększają ich objętość w ciągu dwóch lub trzech razy, a następnie wracają na początkowy poziom. Pomaga chronić depozyt, ponieważ tendencja nie może być stała i taka strategia pozwala na zminimalizowanie strat w przypadku odwrócenia tendencji. Plusy i minusy strategii Anty Martingale Główną zaletą systemu Anty Martingale jest możliwość szybkiego podniesienia depozytu z paru kroków. Ten system zarządzania pieniędzmi opiera się na wielu strategiach handlowych, na przykład w obrocie z ustalonym procentem, ustaloną pozycją itp. Jeśli warunki są niekorzystne, przedsiębiorca musi stawić czoło minimalnemu ryzyku, ponieważ nie zwiększa głośności. Podczas gdy szereg zyskownych pozycji przynosi bardzo dobry zysk. Chociaż strategia Anty Martingale ma pewne wady. Na przykład, jeśli znacznik jest płaski, ten system zarządzania pieniędzmi nie pozwala zarabiać, ponieważ zyskowne i utraty pozycji będzie na przemian. Dlatego konieczne jest prawidłowe obliczanie punktów wejścia, aby nie stracić pozycji. Byłbyś także zainteresowany: System Anty Martingale 8211 Zysk Z 8220Martingale in Reverse8221 Dla niektórych przedsiębiorców, wypłaty w systemie Martingale są po prostu zbyt przerażające, aby żyć. Tej kolejki górskiej kończy się, powodując, że są bezsennymi nocami i wrzodami żołądka. Anti martingale, jak tendencja do kopiowania systemu forexop Jednak jest alternatywa. System anty Martingale robi to, co wielu przedsiębiorców uważa za bardziej logiczne. Martingale w odwrocie trzyma się zwycięskich zawodów. i spadnie przegranych. Jeśli to brzmi lepiej, przeczytaj dalej. 8220Doubling-Up8221 Zwycięzcy Standardowy system Martingale zamyka zwycięzców i podwaja ekspozycję na utratę transakcji handlowych. Jeśli nie znasz tej strategii, zapoznaj się z tym artykułem w witrynie Forexop. Chociaż ma pewne wysoce pożądane właściwości, minusem jest to, że może powodować straty w celu osiągnięcia wykładniczej tendencji. Odwrotny Martingale, jak opisuje I8217m, czyni to dokładnie odwrotnie. Zakończenie utraty transakcji. i dwukrotnie zwycięzców. Chodzi o szybką redukcję strat i umożliwienie uruchomienia zysków. Anti Martingale jest skutecznym trendem po strategii. W przeciwieństwie do przodu Martingale to doesn8217t mieć 8220fight ryzyka tail8221. Weź następujący przykład w tabeli 1. Pokazuje, w jaki sposób działa sekwencja 8220double up8221 w praktyce. I8217 ustawił wirtualny zysk i zatrzymał cel na poziomie 20 pipsów. Cena zaczyna się od 1.3500. Zaczynam od złożenia zamówienia w celu otwarcia zamówienia. Cena wzrosła następnie o 20 pipsów do poziomu 1.3520. Zgodnie z tą strategią podwoiłem wielkość mojej pozycji. Dodam 1 lot po nowej stawce 1,3520. Tabela 3: Anty-Martingale 8211 Podsumowanie wyników długoterminowych. Ważną rzeczą, jaką należy odebrać to znaczne różnice w wydajności. Anti Martingale doesn8217t dobrze spisuje się na rynkach płaskich. Zobacz ogromną różnicę w średnich zyskach. W rzeczywistości, to znacznie gorsze niż przypadkowe. Podkreśla to znaczenie wyboru właściwej strategii dla właściwego rynku. Rysunek 1: Przykładowy wykres zysków z wykorzystaniem systemu Martingale w odwrotnej kolejności. kopiowanie forexop Wykres 1 przedstawia typowy wzór zysków z jednego uruchomienia. Porównaj to z Martingale, w którym rozliczenia są częste i poważne. Kliknij tutaj, aby otworzyć zdjęcie w nowym oknie. Wykres 2: Wykres ten podkreśla radykalnie różne wzorce zwrotne dla różnych warunków rynkowych. kopiowanie forexop Powyższy rysunek pokazuje rozkład częstotliwości każdego z różnych warunków rynkowych. Zwróć uwagę na to, że rozdzielczość zwrotów dla 8220trending8221 jest przesunięta w prawo. Oznacza to wyższe zyski. Poniższy arkusz kalkulacyjny programu Excel umożliwia samodzielne testowanie strategii i wypróbowanie różnych scenariuszy. Możesz skonfigurować różne zmienności i warunki trenowania, a następnie sprawdzić, jak działa algorytm. Anti Martingale jest lepszy na rynkach wschodzących Nie ma sensu biegać zarówno Martingale, jak i Anti-Martingale w tym samym czasie na tym samym rynku iz tą samą konfiguracją. Strategie są przeciwieństwami i są dostosowane do różnych sytuacji. Podczas gdy standard Martingale działa dobrze na płaskich, rynkach związanych z ograniczeniami, anty Martingale lepiej nadaje się do niestabilnych, tendencyjnych rynków. Te lata nie mówią, że praca w czasach płaskich lub bez tendencji. It8217s właśnie pomysł za to, aby eskalować narażenie na wzrastającym lub spadku rynku. To tutaj zarobione są duże zyski. 8220preference8221 trendów sprawia, że algorytm odwrotny lepiej nadaje się do handlu lotnymi parami lub pozytywnych możliwości 8220carry8221. Porównanie Tabela 4 poniżej przedstawia długoterminową charakterystykę obu algorytmów. Dane opierają się na 1000 cyklach obu algorytmów w różnych warunkach rynkowych: płaskie. uparty. i niedźwiedzią. Każdy bieg może wykonać do 200 transakcji. Te przykładowe dane zawierają więc 1,2 miliona punktów danych (1000 x 6 x 200). We wszystkich przypadkach testy wykonują transakcje w wielokrotności 1 partii. Powrotem dla każdego testu mierzy się jako zwrot w pipsach na każdą partię transakcji (całkowite obroty pipslots). Średni zwrot (PipsLot) Tabela 4: Porównanie wydajności Anti-Martingale vs. Martingale. Poniższa ilustracja przedstawia rozkłady obu strategii. Jak można zauważyć, dystrybucja Martingale jest wysoce szczytowa z podwójnym 8220 tłuszczu tail8221. Najbardziej negatywny jest 8220 poza wykresem8221. Najgorsza sprawa zwróciła ogromną stratę -772 pipslera 8211 przedstawioną w Tabeli 3 powyżej. Rysunek 3: Porównanie dwóch systemów - dystrybucje zwrotne dla Martingale vs. Anti Martingale. kopiowanie forexop Średnie długoterminowe, jak pokazano w Tabeli 4., podkreślają zmienność wyników, w zależności od warunków rynkowych. AntyMartingale daje znacznie silniejszy średni wzrost w rosnącym rynku. Jest to jednak dokładnie taka sytuacja, w której cierpi konwencjonalna strategia. W głównej mierze ze względu na 8220 podwojenie się8221 wobec przeważających trendów. Czy trend jest uparty czy niechciany doesn8217t mają znaczący wpływ na wynik. Ciężki ogon powoduje bardzo dużą kurtozę. Wykres 4: Długoterminowy wykres wyników - Anti Martingale. kopiowanie forexop Powyższy rysunek pokazuje długoterminowe skumulowane zyski w pipsach dla Anti Martingale. Wykres powrotny jest znacznie płynniejszy niż standardowy wynik Martingale. Na rysunku 5 można zobaczyć, że powroty z Martingale pokazują charakterystyczny 8220saw tooth8221. Pokazują one duże straty 8220one off8221, które zachodzą w algorytmie 8220 klasa algorytmu8221. Wykres 5: Długoterminowy wykres wyników - standard Martingale. skopiuj forexop Anti-Martingale: Uwagi 8220Bottom Line8221 Odwrotna strategia lepiej nadaje się do zmienności. tendencje rynkowe. Jednak Martingale daje lepsze wyniki na płaskich, głównie rynkach bez tendencji. Obie strategie dają spodziewany długoterminowy zwrot zera. Dlatego wybór odpowiedniej pary walutowej, warunki rynkowe i sygnał wejściowy mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w obu strategiach (patrz wykresy zwrotów). Norma Martingale charakteryzuje się stałą, pozytywną zwrotami, a 82203 off8221 dużymi stratami. Są to 8220 grubych ogonów 8220 w dystrybucji zwrotu (patrz wykresy porównania zwrotów). Prowadzą one do bardzo zmiennych wyników w perspektywie długoterminowej. Rozkład powrotu Anty Martingale jest znacznie pochlebiający, przy niższej wariancji, ponieważ łączne zyski są więcej niż 8220 klucze wokół średniej 82221. Optymalne długoterminowe zwroty można osiągnąć przez 8220flipping8221 między dwiema strategiami w zależności od warunków rynkowych. Może to być zautomatyzowane, jeśli you8217re używać i Expert Advisor. Dlaczego go używać Zmniejsza ekspozycję na straty i zwiększa jej zyski. Większość przedsiębiorców uważa, że ma to większy sens niż robienie czegoś przeciwnego. Podobnie jak Martingale, ma wynik i nagrodę ryzyka, która może być statystycznie oszacowana. It8217s dobrze nadaje się do handlu algorytmicznego. To doesn8217t napotkać wykładniczo zwiększenie straty pod warunkiem, zatrzymuje się i zyski są prawidłowo wykonane. Korzystanie z systemu terminowego it8217s trudne do zyskania z trendów. Nawet w przypadku wykrycia silnego trendu wzrost zwrotu jest ograniczony do liniowego postępu. Dlaczego go unikaj Podwojenie wielkości stanowisk może działać przeciw tobie. Jeśli Twój największy handel traci, wygasa zyski dla całej sekwencji. Wielokrotność dużych partii oznacza, że istnieje ryzyko poważnych strat, jeśli zatrzymania zostaną przekroczone. Może się to zdarzyć, jeśli braki rynkowe i spadną przez poziomy zatrzymania. Problemy z obsługą brokera mogą powodować awarie lub do wykonania na poziomach, które powodują, że wynik jest nieopłacalny. Jednak jest to problem najbardziej narażone na algorytmy. Chcesz być na bieżąco Podaj swój adres e-mail poniżej i otrzymaj aktualizacje swojej skrzynki odbiorczej. 5 kroków, aby stać się pomyślnym przedsiębiorcą przy jednoczesnym utrzymywaniu pracy na 9 do 5 Stanie się pomyślnym niezależnym przedsiębiorcą jest czymś wielu osobom pragnącym. Możesz być twoim szefem. 3 Yen transakcje, które zarabiają To stanowisko przegląda trzy prawdziwe i sprawdzone strategie, które można wykorzystać do handlu japońskim jenem. Yen ma. Pięć pytań, które należy zadać przy wyborze strategii handlowej Kiedy zaczniesz handlować, jedną z rzeczy, które chcesz zdecydować, jest twoja strategia. Czy Twój Broker Eating Your Lunch Obniżanie opłat za pośrednictwo może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów na poprawienie zysków handlowych. Ten post. Zakłócenia handlowe z handlem straddle Handel straddle są tak zwane, ponieważ mają dwie oddzielne nogi, które siedzą po obu stronach danej ceny. Divergence Trades: MACD, RSI Reversals Ten post analizuje strategię handlu rozbieżnością, w której wykorzystuje się oscylatory, takie jak MACD i RSI. Analiza intermarketów: przykłady na rynku walutowym, towarach Handel na rozbieżności i konwergencji pomiędzy powiązanymi rynkami może przynieść zyskiem z bardzo dużym zainteresowaniem. Anti Martingale został pominięty. Jeśli będziesz strzelać z indykiem z jakimkolwiek sukcesem, musisz mieć dokładny zasięg. Co ja używam to 200ema, 100 ema, 50 ema. z bollingerami (2 z nich) ustawione na odchylenie 1,381 i 2. To pozwala mi zainicjować system anty-martingale. Zajmuje nie więcej niż 4 pozycje w sumie.1,1,2,4 (TYLKO tendencja do trenowania na rynku) Pierwsza pozycja (Eur-Dol.) Trwa długo na przełomie piątej fali. Drugie miejsce po odskoku 200 (lub przez 200) i wiecu do 50 ema. Trzecia pozycja jeździć na dół i zaczekać jeszcze raz na ponowne testowanie 50ema czwartej pozycji powtórzyć test 100 ema (4x4x całkowitych partii). Zamkam wszystkie pozycje na współczynniku rozszerzalności 1,28 do 1,618 w zależności od nośności, trendów lub dłuższych wskaźników fib. Jeśli wejdę na etap akumulacji lub etap dystrybucji przejdę do systemu martingale. Po rozprowadzeniu ruchu cenowego (długi) bok każdej fali będzie pochylony do tyłu i przez fazę akumulacji (długiej) przednia strona fali zacznie się pochylać do przodu. Jechaliśmy długo, zauważysz, że odchylenie po ukończeniu fali końcowej (8221 trzeci szczyt górski 8221) wyprostuje się do około 45 stopni, a następnie zejdzie ze stołu. Myślę, że teraz możesz powiedzieć, że jestem krótkim sprzedawcą. Mam inne wskaźniki, można je bez nich. Liczbę fal w każdej ramce czasowej z badaniem fib, uzupełnia mój system handlowy. Śledzę również kalendarz ekonomiczny. Mam nadzieję, że to była pomoc dla początkujących i przyszłych przedsiębiorców. Moje myślenie z różnymi parami polega na tym, że zależy to od handlowca. Może jesteś jednym z tych osób, które wchodzą w strefę, a kiedy wygrywasz, nie zależy od pary, ale od stanu umysłu i ostrości. Wtedy należałoby traktować każdy handel niezależny od pary jako część zmodyfikowanej strategii walki przeciwko martingale. W przeciwnym razie nie. Przeprowadziłem kilka symulacji i muszę powiedzieć, że strategia walki przeciwko martingale, gdzie nie 100 zysków są reinwestowane, wydają się naprawdę logiczne. Na przykład: Ryzyko 1 na 100000 (1000 w pierwszej rundzie innymi słowy). Powiedzmy, że RR wynosi 1,5 (ale większość prawdopodobnie wolałaby wyższą), (Winning percent 50, doesn8217t naprawdę zmienia obliczenie, ale jak często dostajemy smugi. Pozwala ryzykować powiedzmy, że wygraliśmy od ostatniego przegranego. Wygraj 1500 Pozwala na ryzyko 375 w następnym rajdzie Jeśli przegrany spadnie na 1 z 101500 i 375. 100110 Innymi słowy, nie jest tak źle, nadal pozytywne. Pozwala powiedzieć, że wygrałem cztery rzędy, a potem przegrany (nie to niezbyt często 50 zwycięzców), a 1 ryzykuje bieżącym kapitałem, otrzymuję: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Z użyciem antimartingale 25 z ryzykiem wygranej od ostatniego przegranego 100000 101500 103585 106483 110512 Prowadzę proste symulacje excel tego i na dłuższą metę nigdy nie widziałem tego systemu uzyskać beat prosty system liniowy. Ale ja uruchomiłem symulację monte carlo tego kilka razy (1000 transakcji w serii 10000 razy), a średnia jest zawsze lepsza (przez wiele) przy użyciu zmodyfikowanych anty Najniższy wynik jest niższy (faktycznie jest dość ea sy, aby obliczyć najgorszy przypadek, jeśli masz co innego zwycięzcę i przegranych. Ale szczerze mówiąc. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Ponad 1000 transakcji (10000 symulacji) średnia różnica (różnica obliczona jako liniowa liniowa walka o odchylenia) między systemami wynosi średnio 3,8. Min. 0,778 i maks. 139. Powtarzające się symulacje uzyskują podobne wyniki (min pozostają zasadniczo takie same, średnia wynosi zaledwie 48230, a max różnie się różnie) 400. 200, itd.) Najtrudniejsza jest oczywiście to, jak ją wdrożyć. Czy ciągi zwycięzców zależą od mojego skupienia i umiejętności, czy para zachowuje się w sposób, który ułatwia handel Innymi słowy: czy utworzyłem system, w którym wygrany handel EURUSD powoduje, że wzbudzę ryzyko tylko na następny handel EURUSD lub na następnym handlu niezależnym od tego, który jest jego parą Jest to jego ciekawy pomysł i logiczne byłoby zablokowanie wygranych, a nie reinwestowanie wszystkich. Wykorzystałem bardzo podobne strategie z martingale. Ale tam masz odwrotną pozycję jako strategię przeciwdziałania. Co robię to zwiększyć stawkę w każdej rundzie (blokując wygrane). Ta dodatkowa ekspozycja zmniejsza prawdopodobieństwo wyrzucenia (umożliwiając większe wycofanie). Jeśli zmniejszysz ekspozycję w każdej rundzie, zgodnie z wygranymi, możesz to zrobić, biorąc mniejszą wielkość obrotu w każdej rundzie lub zmniejszyć liczbę dozwolonych nóg w sekwencji handlowej. Nie wiesz, co myślisz o przełączaniu par. Ale chciałbym też powiedzieć, że istnieje silna zależność od rynku, co do tego, kiedy każda strategia działa i osiągnięte wyniki. Więc przejście na nową parę, po wygraniu transakcji na innym byłoby nieco nieprzewidywalne. A co z siatką antystatyczną
No comments:
Post a Comment